Kalkulator ryzyka portfela
Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko portfela dwóch aktywów oraz portfel o najmniejszym ryzyku.
Jak czytać wynik
Ryzyko portfela zależy nie tylko od ryzyka składników, ale też od tego, jak razem się poruszają. Im niższa korelacja, tym więcej daje dywersyfikacja. To główna myśl teorii Harry’ego Markowitza.
Wykres pokazuje wszystkie portfele dwóch aktywów. Złoty punkt to Twój wybór, a zielony to portfel o najmniejszym ryzyku.
Wzór
σp2 = w12σ12 + w22σ22 + 2w1w2ρσ1σ2
Założenia i ograniczenia
- Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu.
- Parametry (stopy zwrotu, ryzyko, korelacja) wpisujesz sam; kalkulator nie prognozuje rynku.
- Bez krótkiej sprzedaży: udziały od 0 do 100%.
Wynik ma charakter edukacyjny i poglądowy. Nie jest ofertą ani poradą finansową.