Robert Engle (ur. 1942) to amerykański ekonometryk, profesor Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego, twórca modeli ARCH.
Najważniejsze prace
W 1982 roku zaproponował model ARCH, który opisuje zmienność zmieniającą się w czasie: spokojne okresy na rynkach przeplatają się z burzliwymi. Model pozwala prognozować ryzyko cen akcji, walut i stóp procentowych.
Razem z Clive’em Grangerem opracował metody analizy kointegracji, czyli długookresowych związków między szeregami czasowymi.
Nagroda Nobla 2003
Nagrodę otrzymał razem z Clive’em Grangerem za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych o zmiennej w czasie zmienności.
Znaczenie dla ekonomii
Modele z rodziny ARCH i GARCH są standardem w zarządzaniu ryzykiem, wycenie opcji i nadzorze bankowym.